O grupo O Cavaleiro Azul/Der Blaue Reiter sucede A Ponte/Die Brücke em 1911, levando consigo alguns de seus integrantes, como Karl Schmidt-Rottluff. Enquanto que A Ponte é um núcleo de jovens que tem a apresentação de seus trabalhos em torno de uma idéia, O Cavaleiro Azul é mais intelectual, composto por alemães, pelo suíço Paul Klee, o austríaco Alfred Kubin e o russo Wassily Kandinsky, entre outros. Escreve Kandinsky na revista alemã Kunstblatt, em 1930: "O nome, nós o achamos quando estávamos sentados numa mesa de um café de Sindelsdorf; ambos amávamos o azul, Marc os cavalos e eu os cavaleiros. Assim o nome veio por si."
Foi fundado logo após a saida da Nova Associação de Artistas/Neue Kunstlevereinigung de Munique, por Kandinsky, Franz Marc e Gabriele Münter, que se dirigiram à galeria Tannhauser, onde pediram uma sala de exposições.
A proposta do Cavaleiro Azul foi editar uma revista, Almanach der Blaue Reiter, e organizar exposições.

Em 18 de dezembro de 1911, inauguraram a I Exposição dos Editores do Cavaleiro Azul, na mesma época e no mesmo local da terceira exposição da Neue

   Entre os participantes do Blaue Reiter, pertencentes ao acervo do MAC, temos: Kubin, Kandinsky e Klee. O grupo caracterizou-se pelo internacionalismo, não se preocupando em fundar um programa artístico específico.

O denominador comum foi a expressão subjetiva. Kandinsky comenta, na primeira exposição do grupo: "Nesta pequena exibição, nós não tentamos propagar um preciso e particular estilo pictórico; nós, melhor do que isso, tentamos mostrar, pela variedade de formas representadas, a multiplicidade de caminhos nos quais os artistas manifestam seu desejo interior".